Исследования
Что мы проверили и что из этого работает
Семь идей, проверенных одним и тем же протоколом. Пять из них преимущества не показали. Публикуем как есть — вместе с числами, по которым это видно.
Живой форвард-тест: funding carry
- Это бумажный форвард-тест: реальные ордера не выставляются.
- Наблюдений всего 18 — статистически это ничего не доказывает.
- Результат отдельного дня может почти целиком объясняться одной монетой: в первый же день +2.5 процентных пункта из +3.4 дала одна позиция, выросшая на 139%. Это лотерея в обе стороны, а не работа премии за фандинг.
Отчёты
Cross-sectional momentum — портфельный продукт
Среднесрочный кросс-секционный моментум: ранжирование 29 ликвидных перпов по трейлинг-доходности со skip-периодом, лонг топ-5 / шорт низ-5, недельный ребаланс, funding честно в PnL. Ранжирование несёт информацию: 98-й перцентиль против случайных рангов, симметричный reversed-контроль, плато 6/8, устойчивость к двойным издержкам.
Gold Levels — уровни Тимура на золоте (XAUT)
Метод уровней, который не показал преимущества на крипто-вселенной, проверен на золотом перпетуале XAUTUSDT: дневные уровни от пин-баров и ложных пробоев, вход на H1 по ретесту или удержанию, только по тренду. На золоте — единственный наш строго положительный walk-forward.
Elliott Wave 2→3 — каузальная волновая машина
Единственный волновой сетап с жёсткой инвалидизацией: вход после волны 2 в потенциальную волну 3, пивоты видны только с момента подтверждения (без перерисовки). Честный прогон продового детектора: преимущества нет.
Pivot Regime Engine — дневные пивоты с режимным гейтом
Classic-пивоты завершённого UTC-дня, режимный классификатор (RANGE/TREND/NEUTRAL), три раздельных сетапа. Все три — в минусе, а контроль со случайными уровнями той же удалённости даёт тот же результат: расчётный уровень сам по себе преимущества не несёт.
Volatility Compression → Expansion (4H/1D)
Первая гипотеза, исследованная в новой экономической рамке (стоп ≥0.7% цены, cost_R ≤0.3, удержание дни): сжатие 4H-диапазона → пробой с телом и объёмом → удержанный ретест → measured-move цели. Экономика прошла, эдж — нет.
Post-Liquidation Intraday Engine (proxy-событие)
Интрадей-движок после каскада принудительных закрытий, две несмешиваемые ветки: разворот на истощении и продолжение после слабого отскока. История ликвидаций у биржи отсутствует — исследование ведётся на честно маркированном proxy-событии (шок цены + объём + падение OI), параллельно запущен сбор живого liquidation-стрима.
Session VWAP Deviation → Acceptance/Reclaim
Вторая интрадей-гипотеза экономической рамки: экстремальное отклонение от сессионного VWAP (σ собственных резидуалов + ATR-пол), две раздельные ветки — возврат к среднему и продолжение после failed reclaim. Входы только по удержанному подтверждению, позиции закрываются в сессии. Преимущества нет ни у одной ветки.
Funding carry — сбор премии за фандинг
Единственная идея из проверенных, где источник дохода экономически понятен: шортим перпы с высоким фандингом (шорт его получает), лонгуем с низким. Позиция рыночно-нейтральная по деньгам, доход — сама премия, а не угадывание цены.
Momentum по временным рядам с нормировкой на волатильность
Классический моментум: знак доходности за 7/30/90/180 дней, размер позиции обратно пропорционален волатильности, лонги и шорты. Академически самая обоснованная из идей.
Indicator Consensus — консенсус группы индикаторов
Группа индикаторов (EMA/SMA, RSI, Stochastic, CCI, MACD, ADX) голосует за направление на внутридневном таймфрейме, вход только при совпадении с трендом 1H/4H/1D.
Pump-Fade Short — шорт выдохшегося пампа
Шорт альткоина после резкого пампа, когда импульс выдохся: откат от пика плюс признаки слабости. Первая стратегия проекта и первая, которая не прошла честную проверку.
Уровни Герчика — отбои и пробои сильных уровней
Отбой и подтверждённый пробой уровней поддержки/сопротивления с 1H/4H/1D, вход по тренду дня, стоп от структуры, цель от 3R. Проверяли в двух вариантах: свой детектор и порт внешней методики.
Разворот после каскада ликвидаций
Контр-трендовая идея: резкий каскад вынужденных закрытий перерастягивает цену, после чего она возвращается. Входим против каскада на баре отбоя.
Cash-and-carry — фандинг с хеджем спотом
Лонг спота плюс шорт перпа того же актива: движения цены гасятся, остаётся чистый фандинг. Теоретически самый чистый вариант сбора премии.