Исследования
Что мы проверили и что из этого работает
Семь идей, проверенных одним и тем же протоколом. Пять из них преимущества не показали. Публикуем как есть — вместе с числами, по которым это видно.
Живой форвард-тест: funding carry
- Это бумажный форвард-тест: реальные ордера не выставляются.
- Наблюдений всего 18 — статистически это ничего не доказывает.
- Результат отдельного дня может почти целиком объясняться одной монетой: в первый же день +2.5 процентных пункта из +3.4 дала одна позиция, выросшая на 139%. Это лотерея в обе стороны, а не работа премии за фандинг.
Отчёты
Crypto Levels — дневные уровни на 8 крупных монетах
Тот же метод уровней, что у Gold Levels (конфиг перенесён без подбора под историю), на портфеле BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LINK. Второй положительный walk-forward проекта. Правила входа и параметры не публикуются.
Dump-Rebound Long — отскок после капитуляции на неликвиде
Событийная модель: резкий дамп на монете вне топовой ликвидности, вход лонг по подтверждённому развороту, короткое удержание. Единственная из интрадей-гипотез с положительным ожиданием после издержек — но значимость на грани. Правила входа и параметры не публикуются.
Cross-sectional momentum — портфельный продукт
Среднесрочный кросс-секционный моментум: ранжирование 29 ликвидных фьючерсов по трейлинг-доходности со skip-периодом, лонг топ-5 / шорт низ-5, недельный ребаланс, funding честно в PnL. Ранжирование несёт информацию: 98-й перцентиль против случайных рангов, симметричный reversed-контроль, плато 6/8, устойчивость к двойным издержкам.
Gold Levels — дневные уровни на золоте (XAUT)
Метод уровней, который не показал преимущества на крипто-вселенной, проверен на золотом фьючерсе XAUTUSDT: редкие сделки от значимых дневных уровней в сторону тренда. На золоте — первый строго положительный walk-forward проекта. Правила входа и параметры не публикуются.
Elliott Wave 2→3 — каузальная волновая машина
Единственный волновой сетап с жёсткой инвалидизацией: вход после волны 2 в потенциальную волну 3, пивоты видны только с момента подтверждения (без перерисовки). Честный прогон продового детектора: преимущества нет.
Pivot Regime Engine — дневные пивоты с режимным гейтом
Classic-пивоты завершённого UTC-дня, режимный классификатор (RANGE/TREND/NEUTRAL), три раздельных сетапа. Все три — в минусе, а контроль со случайными уровнями той же удалённости даёт тот же результат: расчётный уровень сам по себе преимущества не несёт.
Volatility Compression → Expansion (4H/1D)
Первая гипотеза, исследованная в новой экономической рамке (стоп ≥0.7% цены, cost_R ≤0.3, удержание дни): сжатие 4H-диапазона → пробой с телом и объёмом → удержанный ретест → measured-move цели. Экономика прошла, эдж — нет.
Impulse → Pullback → Continuation (замена Elliott без волновой разметки)
Проверка гипотезы, что эдж Elliott 2→3, если он есть, лежит в простой механике «импульс → контролируемый откат → продолжение» без волновых правил: импульс ≥N ATR, откат 38–62%, вход на пробое максимума отката. Предзаявлено, прогнано на всей вселенной.
Post-Liquidation Intraday Engine (proxy-событие)
Интрадей-движок после каскада принудительных закрытий, две несмешиваемые ветки: разворот на истощении и продолжение после слабого отскока. История ликвидаций у биржи отсутствует — исследование ведётся на честно маркированном proxy-событии (шок цены + объём + падение OI), параллельно запущен сбор живого liquidation-стрима.
Session VWAP Deviation → Acceptance/Reclaim
Вторая интрадей-гипотеза экономической рамки: экстремальное отклонение от сессионного VWAP (σ собственных резидуалов + ATR-пол), две раздельные ветки — возврат к среднему и продолжение после failed reclaim. Входы только по удержанному подтверждению, позиции закрываются в сессии. Преимущества нет ни у одной ветки.
Funding carry — сбор премии за фандинг
Единственная идея из проверенных, где источник дохода экономически понятен: шортим фьючерсы с высоким фандингом (шорт его получает), лонгуем с низким. Позиция рыночно-нейтральная по деньгам, доход — сама премия, а не угадывание цены.
Momentum по временным рядам с нормировкой на волатильность
Классический моментум: знак доходности за 7/30/90/180 дней, размер позиции обратно пропорционален волатильности, лонги и шорты. Академически самая обоснованная из идей.
Indicator Consensus — консенсус группы индикаторов
Группа индикаторов (EMA/SMA, RSI, Stochastic, CCI, MACD, ADX) голосует за направление на внутридневном таймфрейме, вход только при совпадении с трендом 1H/4H/1D.
Pump-Fade Short — шорт выдохшегося пампа
Шорт альткоина после резкого пампа, когда импульс выдохся: откат от пика плюс признаки слабости. Первая стратегия проекта и первая, которая не прошла честную проверку.
Pump: failed-pump fade и pump-continuation (две новые гипотезы)
Не спасение Pump-Fade V2, а две независимые гипотезы на тех же событиях пампа: H1 — шорт после volume climax, rejection, failed reclaim VWAP и слома структуры; H2 — лонг продолжения после контролируемого отката 20–50% с higher low и объёмным пробоем.
Уровни Герчика — отбои и пробои сильных уровней
Отбой и подтверждённый пробой уровней поддержки/сопротивления с 1H/4H/1D, вход по тренду дня, стоп от структуры, цель от 3R. Проверяли в двух вариантах: свой детектор и порт внешней методики.
Разворот после каскада ликвидаций
Контр-трендовая идея: резкий каскад вынужденных закрытий перерастягивает цену, после чего она возвращается. Входим против каскада на баре отбоя.
Cash-and-carry — фандинг с хеджем спотом
Лонг спота плюс шорт перпа того же актива: движения цены гасятся, остаётся чистый фандинг. Теоретически самый чистый вариант сбора премии.