Indicator Consensus — консенсус группы индикаторов

Около безубытка Демо. В боте помечена как не подтверждённая

Группа индикаторов (EMA/SMA, RSI, Stochastic, CCI, MACD, ADX) голосует за направление на внутридневном таймфрейме, вход только при совпадении с трендом 1H/4H/1D.

Ключевые числа

Исходный стоп 0.75 ATR−0.72R, винрейт 29%

Исправленный стоп 1.5 ATR−0.08R, винрейт 52%

Profit factor0.87

Вероятность эджа23%

Выборка: 45–55 монет, 30 и 45 дней, 82 и 117 сетапов

Что показала проверка

Исходная конфигурация теряла деньги системно: −0.72R на сделку, PF 0.26, минус во всех окнах. Причина — стоп 0.75 ATR находится внутри шума 15-минутного графика и выбивал входы до движения.
Расширение стопа до 1.5 ATR убирает слив и выводит стратегию примерно в безубыток, но не в плюс: −0.08R, PF 0.87, прибыль лишь в одном окне из трёх.
Мультитаймфрейм-фильтр тренда действительно нужен: без него преимущество исчезает совсем.
Дополнительные фильтры качества (порог консенсуса 0.8, ADX 22) делают хуже — режут и хорошие входы.

Как проверяли

Реальный детектор из продакшена, без переписывания под бэктест
На каждом бару видны только закрытые свечи 1d/4h/1h и входного таймфрейма
Комиссии и слиппедж включены, выход как в живом симуляторе
Walk-forward по трём окнам, bootstrap доверительного интервала

Код проверки: scripts/backtest_indicator_consensus.py

Статус

Демо. В боте помечена как не подтверждённая.

Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества. Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.

← Все отчёты