Исследования · mean-reversion
Разворот после каскада ликвидаций
Контр-трендовая идея: резкий каскад вынужденных закрытий перерастягивает цену, после чего она возвращается. Входим против каскада на баре отбоя.
Ключевые числа
Ожидание, лучшая конфигурация−0.166R
Винрейт при цели 1R47%
Вероятность эджа≤6%
Окна с прибылью0 из 3
Выборка: 25 монет, 45 дней, около 127 сделок на конфигурацию
Что показала проверка
- Отскок после каскада действительно существует: при цели 1R почти половина сделок её достигает.
- Но он не покрывает издержки. При комиссиях и жёстком слиппедже 0.1% (а входить приходится в вынужденный поток, то есть по плохой цене) все конфигурации отрицательны.
- Минус во всех временных окнах и при всех соотношениях риск/прибыль — это не вопрос настройки.
Как проверяли
- Прокси каскада по свечам: резкое движение, длинная тень отклонения, всплеск объёма
- Слиппедж 0.1% — специально завышенный, потому что вход идёт в неликвидный момент
- Walk-forward, bootstrap, перебор целей 1R/1.5R/2R и порогов
Код проверки: scripts/backtest_liqrev.py
Статус
Исследование, в продукт не выведена.
Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества.
Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.