Каталог
Стратегии и их честный статус
Рядом с каждой стратегией стоит вердикт нашей собственной проверки.
Если преимущество не подтверждено — так и написано. Отчёты открыты целиком.
Портфель из 8 крупных монет (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LINK): редкие сделки от значимых дневных уровней в сторону тренда. Фиксированный риск, ступенчатая фиксация прибыли, защита стопа после первой цели. Правила входа и параметры не раскрываются.
ПАРАМЕТРЫ ЗАМОРОЖЕНЫ 2026-08-11: конфиг перенесён с Gold Levels без подбора под историю. Walk-forward год, 8 монет, 380 сделок с комиссиями и проскальзыванием: ~+0.26R на сделку, профит-фактор ~1.35, t≈2.6; 6 из 8 монет в плюсе, второй батч символов подтвердил первый. Оговорки честно: одно годовое окно, монеты коррелированы (эффективная выборка меньше номинала). Demo для всех; на live — ограниченный набор сетапов, копит форвард.
Ловит капитуляции на монетах вне топовой ликвидности и торгует отскок после подтверждённого разворота. Полностью автоматические вход, стоп и цель; быстрые сделки внутри суток. Правила входа и параметры не раскрываются.
ПАРАМЕТРЫ ЗАМОРОЖЕНЫ 2026-08-11. Реплей 866 реальных событий дампа с честными издержками, расчёт каузальный: вне топ-ликвидности (n=367) +0.078R на сделку, профит-фактор 1.18, винрейт 56.4%, при пессимистичном проскальзывании +0.032R. Высоколиквидные монеты в минусе (-0.059R), поэтому отсекаются. ПОПРАВКА 2026-09-04: прежняя цифра +0.099R была завышена на 27% — реплей брал минимум дампа из поля базы, которое обновляется по ходу события, из-за чего стоп ставился ниже будущего дна. Пересчитано строго по прошлым барам. Форвард (живой детектор, расчёт был каузальным изначально): 125 сделок demo +0.134R, 33 сделки live +0.009R. Параметры проверены на сужение и расширение стопа и на выход по времени — текущие оказались локальным оптимумом с обеих сторон. Фильтры событий (глубина, объём, скорость, время, ликвидность) проверены — ни один не прошёл. Оговорки честно: одно окно, значимость на грани — стратегия копит форвард.
Золото (XAUTUSDT): редкие сделки от значимых дневных уровней в сторону тренда, ~1 в неделю. Фиксированный риск на сделку, ступенчатая фиксация прибыли, защита стопа после первой цели. Правила входа и параметры не раскрываются.
ПАРАМЕТРЫ ЗАМОРОЖЕНЫ 2026-07-28. Walk-forward 400 дней XAUT с комиссиями и проскальзыванием, выход как в проде: +0.65R на сделку, профит-фактор 2.3, все три окна в плюсе, bootstrap CI [+0.21, +1.08], 62 сделки. Оговорки честно: один инструмент, один период (золото в 2025–26 сильно трендило — часть результата может быть режимной). Вселенная не расширяется: на молодом XAUUSDT метод в минусе из-за короткой истории.
Шорт низколиквидных монет, которые тихо оседают: цена ниже своей средней при умеренной волатильности, без всплесков. Вход, стоп и цель автоматические; сделка медленная — недели, а не часы. Правила входа и параметры не раскрываются.
ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЖИВЫХ ДАННЫХ. Правило заморожено 04.09.2026 и с тех пор не менялось. 06.09.2026 в расчёт добавлены 288 монет, снятых с торгов за эти годы, — раньше их не было. Результат от этого стал скромнее, а не лучше, и после пересчёта историческое преимущество положительно, но его уже нельзя отличить от случайности с уверенностью. К тому же правило отбиралось на той же истории, на которой измерено, — значит история вообще не является для него честной проверкой. Единственная честная — накопление результата вперёд; она идёт с 04.09.2026, и сделок там пока единицы. Преимущество чувствительно к издержкам входа и выхода, поэтому вход только лимитом; фактическая стоимость круга сейчас замеряется отдельно, и до конца замера мы не называем ни её, ни порог, за которым преимущество исчезает. Числовые показатели прошлого сняты с карточки намеренно: прежние были посчитаны по неверной конвенции издержек и по неполному списку инструментов. На реальном счёте стратегия не запускалась. Сделка медленная: горизонт 30 дней, деньги в позиции всё это время.
Почему мы показываем и провалы
Стратегия, которая красиво выглядит на истории и не работает дальше — это норма, а не исключение.
Полезен только тот результат, который повторился на данных, не участвовавших в настройке.
Поэтому мы публикуем и отрицательные отчёты: они говорят о методике больше, чем удачные кривые.
Как именно мы проверяем →