Исследования · паттерн
Pump-Fade Short — шорт выдохшегося пампа
Шорт альткоина после резкого пампа, когда импульс выдохся: откат от пика плюс признаки слабости. Первая стратегия проекта и первая, которая не прошла честную проверку.
Ключевые числа
Устойчивое преимуществоне подтверждено
Зависимость от режимаприбыль только на падающем BTC
Найденный рабочий фильтрне шортить при растущем OI
Винрейт при растущем OI23%
Выборка: 150 монет, 60 дней, 336 сетапов
Что показала проверка
- Walk-forward не подтвердил устойчивого преимущества: результат определяется фазой рынка, а не самим паттерном. На падающем BTC стратегия зарабатывает, в остальное время нет.
- Единственный устойчивый вывод оказался отрицательным фильтром: нельзя шортить памп, у которого растёт открытый интерес (>+3% за час) — там винрейт падает до 23%. Фильтр внедрён в продакшен.
- Подтверждение выдоха импульса (длинная верхняя тень или растяжка от VWAP) улучшало выборку, но не превращало стратегию в устойчиво прибыльную.
Как проверяли
- Walk-forward: три временных окна на 60 днях
- Комиссии и слиппедж включены
- Bootstrap для доверительного интервала ожидания
- Проверка чувствительности к порогам, а не поиск одного лучшего значения
Код проверки: scripts/ (harness исследования), фильтр OI в детекторе
Статус
Демо. В боте помечена как не подтверждённая.
Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества.
Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.