Elliott Wave 2→3 — каузальная волновая машина

Преимущества нет REJECTED (семейство continuation на этой вселенной/ТФ). Остаётся в симуляции

Единственный волновой сетап с жёсткой инвалидизацией: вход после волны 2 в потенциальную волну 3, пивоты видны только с момента подтверждения (без перерисовки). Честный прогон продового детектора: преимущества нет.

Ключевые числа

Полный Elliott−0.175R

Continuation без волн−0.155R

Только пробой вершины−0.175R

P(эдж>0)≤3% у всех

Выборка: 10 ликвидных перпов Bybit, 365 дней H1, продовый детектор, staged 30/70

Что показала проверка

241 сделка за год по десяти инструментам: −0.145R на сделку, PF 0.74, P(эдж>0) = 2%. Обе стороны в минусе (LONG −0.23R, SHORT −0.09R).
Динамика окон: −0.25R → −0.16R → −0.03R — последнее окно почти в нуле, но это не основание для вывода в плюс.
Каузальность соблюдена по построению: каждый сигнал несёт confirm-времена волн 1 и 2, вход всегда позже подтверждения волны 2 — то есть результат не завышен перерисовкой, как в типичных Elliott-бэктестах.
Ранних входов мало (16 из 241) — строгий порог качества для early работает.
Ablation-тест (те же пивоты, стопы, цели, издержки): простое продолжение импульса без волновых правил −0.155R на 2830 сделках, только пробой вершины −0.175R на 799. Волновая классификация не портит рабочий сетап — рабочего сетапа нет: сам pullback-continuation без эджа на этой вселенной и ТФ.
Декомпозиция входов: ранний (по концу волны 2) −0.27R хуже подтверждённого (−0.15R) — предсказание окончания коррекции добавляет только шум; ранний вход исключается из будущих continuation-моделей.
Экономика исполнения: gross −0.04R, издержки 0.14R, net −0.18R, стресс издержек ×1.5 → −0.25R. Gross около нуля и net отрицательный: intraday continuation на этой инфраструктуре экономически не проходит — и даже нулевой gross не даёт основания для дальнейшей оптимизации.
Парный тест на ОДИНАКОВЫХ событиях (n=59, совпадение по символу, стороне и окну 3 баров): Elliott −0.159R против generic −0.144R, разница −0.015R, CI [−0.15, +0.11] — ноль внутри интервала. Волновая грамматика не добавляет ничего даже к идентичному набору кандидатов.
Побочный улов бэктеста и контрактных тестов: четыре продовых бага stateful-детектора (кулдаун и сценарий в индексах скользящего окна, вечная блокировка слота устаревшим сценарием, ZigZag-разворот баром собственного экстремума). Все исправлены и закреплены тестами.

Как проверяли

Продовый детектор без модификаций, скользящее каузальное окно 300 баров H1
Стадийный выход как исполняет площадка: 30% на вершине W1, стоп в БУ, 70% до 1.618×W1
Комиссии 0.06% + проскальзывание 0.05% на сторону; в баре со стопом и целью первым считается стоп
Walk-forward: три последовательных окна; bootstrap 2000 ресэмплов

Код проверки: scripts/backtest_elliott.py --days 365 --symbols 10

Статус

REJECTED (семейство continuation на этой вселенной/ТФ). Остаётся в симуляции.

Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества. Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.

← Все отчёты