Исследования · meanrev
Session VWAP Deviation → Acceptance/Reclaim
Вторая интрадей-гипотеза экономической рамки: экстремальное отклонение от сессионного VWAP (σ собственных резидуалов + ATR-пол), две раздельные ветки — возврат к среднему и продолжение после failed reclaim. Входы только по удержанному подтверждению, позиции закрываются в сессии. Преимущества нет ни у одной ветки.
Ключевые числа
Reversion (n=2496)−0.17R, P=0%
Continuation (n=64)−0.10R, P=25%
Gross обеих веток+0.03R / +0.09R
Random-timingне хуже основного
Выборка: 12 ликвидных перпов Bybit, 180 дней 5m, продовый cost-гейт внутри
Что показала проверка
- Reversion — REJECTED уверенно: 2496 сделок, gross +0.03R (статистический ноль), net −0.17R, P(эдж>0)=0%. Random-timing (−0.23R) в одном классе с основным сетапом: структура разворота от экстремума не добавляет ничего.
- Continuation после failed reclaim: gross +0.09R, net −0.10R, P=25%; окна нестабильны (+0.28 → −0.47 → −0.11), задержка +5 минут ухудшает. SHORT-подветка формально в плюсе (+0.16R, n=37), но это пост-хок срез малой выборки — не основание для вывода.
- Знакомый паттерн всех интрадей-гипотез рамки: gross около нуля, издержки ~0.2R решают исход. Сессионное отклонение от VWAP на крипте, судя по всему, не является неэффективностью само по себе — в отличие от post-liquidation события, где OI-разгрузка давала осмысленный дифференциал.
- Воронка снова окупилась до вердикта: первая версия включала текущий бар в interim-структуру до проверки пробоя — вход был математически невозможен (0 сделок). Класс бага «сравнение с самим собой» добавлен в чек-лист строгих детекторов.
Как проверяли
- Session VWAP кумулятивно с 00:00 UTC; сигналы только с 3-го часа сессии
- Экстремум: |dev| ≥ max(2σ резидуалов, 2 ATR5m); конец — 3 бара без обновления
- Ветки взаимоисключающие; стоп B — за VWAP (точка инвалидации); закрытие в сессии
- Контроли: random-timing, delay +5/15м, стресс издержек ×1.5; продовый cost-гейт
Код проверки: scripts/backtest_vwap.py --days 180 [--random-timing|--delay N]
Статус
REJECTED обе ветки в текущей постановке; без тюнинга порогов.
Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества.
Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.