Исследования · event
Dump-Rebound Long — отскок после капитуляции на неликвиде
Событийная модель: резкий дамп на монете вне топовой ликвидности, вход лонг по подтверждённому развороту, короткое удержание. Единственная из интрадей-гипотез с положительным ожиданием после издержек — но значимость на грани. Правила входа и параметры не публикуются.
Ключевые числа
Вне топ-ликвидности (n=367)+0.099R
Профит-фактор1.23
t-статистика+1.97
Ликвидные монетыминус — отсечены
Выборка: 709 реальных событий дампа (детектор прода, с 2026-06), комиссии + проскальзывание
Что показала проверка
- Высоколиквидные монеты в минусе — фильтр оставляет только неликвид; контроль со случайным входом в те же события даёт ~0.
- Исполнение: вход лимитным ордером вблизи цены сигнала — на неликвиде маркет-вход съедает существенную часть стопа.
- Проверено и отвергнуто (предзаявленно): дополнительное подтверждение на младшем таймфрейме −0.71R к базе; более ранний триггер входа — парная Δ −0.05R (= случайность). Оба НЕ ПРОШЛИ.
- Предзаявлена версия V3 с тремя фильтрами качества события: на истории +0.16R против +0.05R базы; форвард копится, в прод не внедрена.
- Оговорки честно: одно окно наблюдений, t≈2 — стратегия копит форвард; на live — малой долей.
Как проверяли
- Реплей реальных событий детектора, а не синтетический поиск паттерна
- Стоп первым при касании в баре, гэп по open, издержки 0.11% на сторону
- Все изменения входа — только через предзаявленный парный тест на тех же событиях
Статус
ПАРАМЕТРЫ ЗАМОРОЖЕНЫ 2026-08-11. Demo для всех; форвард V3 по признакам сигналов..