Volatility Compression → Expansion (4H/1D)

Ключевые числа

Выборка: 20 ликвидных перпов Bybit, 720 дней 4H, продовый cost-гейт внутри бэктеста

Что показала проверка

• 81 сделка за два года: gross +0.04R — статистический ноль; издержки 0.16R (медианный стоп 1.63% цены — рамка работает, сравните с 0.85R у pivot) дают net −0.12R, P(эдж>0)=29%.
• Окна walk-forward: +0.23R → +0.03R → −0.63R — весь минус создан последним полугодием; в первые полтора года сетап был безубыточен. Режимная деградация, а не стабильный минус — но и не эдж.
• Random-timing контроль (та же частота, случайный момент и сторона, те же выходы): −0.27R — основной сетап лучше случайного всего на +0.15R, и доверительные интервалы перекрываются: преимущество структуры не доказано.
• Контроль задержки входа на один 4H-бар: −0.44R — результат сильно зависит от идеального входа на ретесте. Для 4H-стратегии такая чувствительность к исполнению — плохой структурный признак.
• Экономическая рамка подтвердила себя как метод: гипотеза с крупным стопом исследуется при издержках 0.16R, и отрицательный вердикт здесь — про отсутствие альфы, а не про комиссии.

Как проверяли

• Каузальное скользящее окно 4H; продовый COST_STRUCTURE-гейт (0.22%/0.33R) внутри
• Стоп: за ретестом и границей, пол 0.7% цены, потолок 3%
• Стадийный выход 50/50 по measured move (1×/2× высоты сжатия), стоп в БУ
• Same-bar: стоп первым; gap через стоп — по open бара
• Контроли: random-timing, delay-entry, стресс издержек ×1.5

Код проверки: scripts/backtest_volcomp.py --days 720 [--random-control|--delay-entry]

Статус

REJECTED в текущей постановке: gross ≈ 0, преимущество над случайным входом не доказано, деградация к последнему окну. Без тюнинга порогов.

← Все отчёты