Pivot Regime Engine — дневные пивоты с режимным гейтом

Преимущества нет REJECTED как самостоятельная стратегия (издержки против стопа); кандидат только в confluence-фактор

Classic-пивоты завершённого UTC-дня, режимный классификатор (RANGE/TREND/NEUTRAL), три раздельных сетапа. Все три — в минусе, а контроль со случайными уровнями той же удалённости даёт тот же результат: расчётный уровень сам по себе преимущества не несёт.

Ключевые числа

До издержек (gross)−0.04R

Издержки на сделку0.85R

Итог (net)−0.89R

Контроль: случайные уровнитот же минус

Выборка: BTC/ETH/SOL/XAUT, 240 дней 15m, продовый детектор, staged 60/40

Что показала проверка

175 сделок за 8 месяцев, статистика сетапов не смешивалась: rejection −1.06R (P=0%), false_breakout −0.94R (P=0%), breakout_retest −0.65R (P=0%). Все три окна walk-forward отрицательные, все четыре инструмента в минусе.
Главный контроль из спецификации: те же сетапы на СЛУЧАЙНЫХ уровнях той же удалённости от вчерашнего закрытия — rejection −1.04R против −1.06R на настоящих пивотах. Расчётная линия не добавляет ничего к произвольной.
Винрейт ~30% при целях ~2R означает, что реакция цены на уровень не предсказывает продолжение: подтверждённый отбой в RANGE-режиме доезжает до PP слишком редко.
Аудит R-нормализации (по требованию ревью): gross_avgR = −0.04R — сетапы примерно безубыточны ДО издержек. Минус почти целиком создают комиссии и проскальзывание (0.85R на круг) поверх крошечных 15m-стопов (медиана 0.86 ATR15). Провал стратегии — в структуре издержек, а не только в качестве уровней.
Вывод по совету исходной статьи подтверждён от обратного: pivot-уровни имеет смысл проверять только как confluence-фактор в скоринге уровневых стратегий (признаки уже пассивно пишутся в сигналы Gerchik-сплита), не как самостоятельный вход. Самостоятельная версия могла бы жить только со старшим ТФ стопов или мейкер-исполнением — это другая стратегия.

Как проверяли

Продовый детектор; пивоты только из завершённого UTC-дня, зона ±0.12 ATR15
Режимный гейт: RANGE → отбои/ложные пробои к PP; TREND → пробой+ретест к R2/S2
Стадийный выход 60/40 со стопом в БУ; комиссии и проскальзывание учтены
Контроль --random-levels: уровни той же удалённости со случайным смещением

Код проверки: scripts/backtest_pivot.py --days 240 [--random-levels]

Статус

REJECTED как самостоятельная стратегия (издержки против стопа); кандидат только в confluence-фактор.

Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества. Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.

← Все отчёты