Исследования · event
Pump: failed-pump fade и pump-continuation (две новые гипотезы)
Не спасение Pump-Fade V2, а две независимые гипотезы на тех же событиях пампа: H1 — шорт после volume climax, rejection, failed reclaim VWAP и слома структуры; H2 — лонг продолжения после контролируемого отката 20–50% с higher low и объёмным пробоем.
Ключевые числа
H1 failed-pump fade0.00R (= random)
H2 continuation+0.04R
Random пост-памп лонг+0.23R
Выборка: События pump_events прода, 1m-бары биржи, −60 мин … +5 ч, random-timing ×3
Что показала проверка
- H1: полный ноль, совпадает со случайным шортом в том же окне.
- H2: формально плюс, но случайный лонг после пампа даёт больше — правило входа только портит дрейф, эджа в триггере нет.
- Воронка гейтов Pump-Fade (534 события): ослабление любого гейта не добавляет E[R], стратегия даёт ~1 сигнал в неделю — скрыта из витрин.
Как проверяли
- Пороги зафиксированы до прогона (PREREG_pump_h2.md)
- Выход 50%@1R → БУ → 50%@2R, ≤4 ч
- Издержки 0.11%/сторона, cost-gate 0.33R
Код проверки: scripts/backtest_pump_h2.py; scripts/pump_gate_funnel.py
Статус
REJECTED 2026-08-18..
Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества.
Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.