Исследования · паттерн
Уровни Герчика — отбои и пробои сильных уровней
Отбой и подтверждённый пробой уровней поддержки/сопротивления с 1H/4H/1D, вход по тренду дня, стоп от структуры, цель от 3R. Проверяли в двух вариантах: свой детектор и порт внешней методики.
Ключевые числа
Свой детектор, дефолт0 сигналов
После ослабления порогов0.2 сделки/день, −1.09R
Порт внешней методики~3 сделки/день
Лучший результат порта−0.078R
Выборка: 6–25 монет, 15–45 дней; отдельно порт методики на 25 монетах × 45 дней
Что показала проверка
- Наш детектор с дефолтными настройками не давал сигналов вообще: 0 за 20 дней на 26 тысячах баров. Диагностика показала причину — фильтр «не более 2 пересечений» оставляет только уровни, далеко отстоящие от цены, поэтому касание почти никогда не происходит.
- Порт внешней методики построения уровней (пин-бар с откатом, ложный пробой со сменой тренда) проблему частоты решил — сигналы появились, около трёх в день.
- Но преимущество не перенеслось: паттерн ретеста дал 0% плюсовых сделок на крипте, паттерн закрепления 17–29% при отрицательном ожидании. Лучшая конфигурация −0.078R.
- Вывод: конструкция уровней универсальна, а вот вход на продолжение пробоя работает на акциях (где методика валидирована) и не работает на крипте, где пробои чаще ложные.
Как проверяли
- Реальный детектор, уровни строятся только по закрытым старшим свечам
- Отдельная диагностика каждого под-условия входа, чтобы понять, что именно отсекает сигналы
- Комиссии, слиппедж, выход 80/20 с переводом стопа в безубыток
- Walk-forward и bootstrap
Код проверки: scripts/backtest_gerchik.py, scripts/backtest_timur.py
Статус
Демо. Торговать не рекомендуется.
Прямо: по нашим данным эта идея не показала устойчивого преимущества.
Мы держим её в демо-режиме и не предлагаем торговать ею реальными средствами.