Исследования · levels
Gold Levels — дневные уровни на золоте (XAUT)
Метод уровней, который не показал преимущества на крипто-вселенной, проверен на золотом фьючерсе XAUTUSDT: редкие сделки от значимых дневных уровней в сторону тренда. На золоте — первый строго положительный walk-forward проекта. Правила входа и параметры не публикуются.
Ключевые числа
Ожидание на сделку+0.65R
Профит-фактор2.3
Окна walk-forward3 из 3 в плюсе
Bootstrap 95% CI[+0.21, +1.08]
Выборка: XAUTUSDT, 400 дней (вся жизнь контракта), комиссии + проскальзывание, выход как в проде
Что показала проверка
- +0.649R на сделку, PF 2.32 на 62 сделках со стадийным выходом, который исполняет площадка.
- Все три walk-forward окна положительные: +26.0R, +5.3R, +8.3R. Первое окно (разгар золотого ралли) даёт львиную долю — часть результата режимная.
- Плато, а не пик: соседние настройки все в плюсе, P(эдж>0) 96–100%.
- Контроль честности: тот же код на молодом commodity-фьючерсе XAUUSDT — минус 0.83R на сделку (не хватает дневной истории). Вселенная — один XAUTUSDT, расширение только через новый бэктест.
- Частота низкая: ~1 сделка в неделю. Это стратегия ожидания, не активности.
- Декомпозиция: обе стороны в плюсе (LONG +0.74R, SHORT +0.57R) — результат не сводится к лонг-экспозиции на ралли золота. По кварталам виден спад: Q4-25 +1.26R → Q1-26 +0.90R → Q2-26 +0.14R.
- Экономика исполнения: издержки 0.29R на круг — gross +0.94R, net +0.65R; продовый cost-гейт проходит с запасом.
- Контрольные тесты: случайные входы в те же моменты с тем же риском и выходом — минус 0.53R; вход на закрытии следующего бара +0.60R; двойные издержки +0.36R.
Как проверяли
- Walk-forward: три последовательных окна, результат в каждом отдельно
- Уровни несут метку confirm — бар раньше метки уровень не видит (без этого метод давал фиктивные +482R)
- Комиссии 0.06% + проскальзывание 0.05% на сторону; bootstrap 2000 ресэмплов
- Стадийный выход просимулирован ровно как исполняется в проде
Статус
ПАРАМЕТРЫ ЗАМОРОЖЕНЫ 2026-07-28 (протокол holdout). Решение о расширении — не менее 30 закрытых форвардных сделок и 6 месяцев. Торгуется на live..