Исследования · levels

Gold Levels — уровни Тимура на золоте (XAUT)

Плюс на walk-forward, режимозависимо FORWARD_CANDIDATE: версия v1 заморожена 2026-07-29 (протокол docs/GOLD_HOLDOUT.md). Финальное решение — не менее 30 закрытых форвардных сделок И не менее 6 месяцев; квартал — только первая контрольная точка. До завершения holdout параметры не улучшаются, вселенная не расширяется. Решение о production — по shadow_live_pnl

Метод уровней, который не показал преимущества на крипто-вселенной, проверен на золотом перпетуале XAUTUSDT: дневные уровни от пин-баров и ложных пробоев, вход на H1 по ретесту или удержанию, только по тренду. На золоте — единственный наш строго положительный walk-forward.

Ключевые числа

Ожидание на сделку+0.65R

Профит-фактор2.3

Окна walk-forward3 из 3 в плюсе

Bootstrap 95% CI[+0.21, +1.08]

Выборка: XAUTUSDT H1, 400 дней (вся жизнь контракта), комиссии + проскальзывание

Что показала проверка

Со стадийным выходом, который исполняет площадка (80% на 3R, 20% на 6R, стоп в безубыток после TP1): +0.649R на сделку, PF 2.32 на 62 сделках.
Все три walk-forward окна положительные: +26.0R, +5.3R, +8.3R. Но первое окно (сент–янв, разгар золотого ралли) даёт львиную долю — часть результата режимная.
Плато, а не пик: соседние настройки (порог дня 0.4/0.5/0.6 ATR, цель 2R вместо 3R) все в плюсе, P(эдж>0) 96–100%.
Контрольная проверка честности: тот же код на молодом commodity-перпе XAUUSDT — минус 0.83R на сделку. Причина — 4.5 месяца D1-истории не хватает для уровней. Поэтому вселенная стратегии — один XAUTUSDT, расширение только через новый бэктест.
Частота низкая: ~0.15 сделки в день, то есть примерно одна в неделю. Это стратегия ожидания, не активности.
Декомпозиция (2026-07-28): обе стороны в плюсе (LONG +0.74R, SHORT +0.57R) — результат не сводится к лонг-экспозиции на ралли золота; P3-ретест и P2-удержание дают одинаковое ожидание. По кварталам виден спад: Q4-25 +1.26R → Q1-26 +0.90R → Q2-26 всего +0.14R — свежайший режим стратегии почти не платит.
Экономика исполнения (стандарт /research): издержки 0.29R на круг при медианном стопе 0.75% цены — gross +0.94R, net +0.65R. Стратегия проходит продовый cost-гейт (потолок 0.33R) с запасом; gap-through-stop модель исполнения результат не изменила.
Контрольные тесты: случайные входы в те же моменты с тем же риском и выходом — МИНУС 0.53R (эдж не в механике выхода); вход на закрытии следующего бара +0.60R (не зависит от идеального исполнения); двойные комиссии и проскальзывание +0.36R (P(эдж>0) падает до 95%). Параметры заморожены — изменения только через новый walk-forward с поправкой на множественное тестирование.

Как проверяли

Walk-forward: три последовательных окна, результат в каждом отдельно
Уровни несут метку confirm — момент, когда уровень впервые стал известен; бар раньше метки уровень не видит (без этого метод давал фиктивные +482R)
Комиссии 0.06% + проскальзывание 0.05% на сторону
Bootstrap 2000 ресэмплов для доверительного интервала
Стадийный выход просимулирован ровно как исполняется в проде

Код проверки: scripts/backtest_timur.py --only XAUT/USDT:USDT --days 400 --staged 0.8:3:6

Статус

FORWARD_CANDIDATE: версия v1 заморожена 2026-07-29 (протокол docs/GOLD_HOLDOUT.md). Финальное решение — не менее 30 закрытых форвардных сделок И не менее 6 месяцев; квартал — только первая контрольная точка. До завершения holdout параметры не улучшаются, вселенная не расширяется. Решение о production — по shadow_live_pnl.

← Все отчёты